Asset Liability Management (ALM) Fundamentals: Zinsrisiko-Steuerung, Gap-Analyse, Duration-Management, Fristenkongruenz und strategische ALM-Frameworks für Banken.
Present Value-Management im ALM: Barwertrisiken, Earnings-at-Risk (EaR), Value-at-Risk (VaR)-Ansätze, Simulation und Integration von Barwert- und Ertragsperspektive in der Gesamtbanksteuerung.
Replication Portfolio-Ansatz zur ALM-Steuerung von Sichteinlagen: Core/Non-Core-Segmentierung, Laufzeitmodellierung, Verhaltensannahmen, Backtesting und regulatorische Anforderungen.