Treasury & ALM
Treasury-Management, ALM und Zinsrisikosteuerung
ALM-Modellierung
3 Artikel
ALM Grundlagen und Gap-Analyse
Asset Liability Management (ALM) Fundamentals: Zinsrisiko-Steuerung, Gap-Analyse, Duration-Management, Fristenkongruenz und strategische ALM-Frameworks für Banken.
Barwertsteuerung und Earnings-at-Risk
Present Value-Management im ALM: Barwertrisiken, Earnings-at-Risk (EaR), Value-at-Risk (VaR)-Ansätze, Simulation und Integration von Barwert- und Ertragsperspektive in der Gesamtbanksteuerung.
Replikationsportfolio-Methode für Sichteinlagen
Replication Portfolio-Ansatz zur ALM-Steuerung von Sichteinlagen: Core/Non-Core-Segmentierung, Laufzeitmodellierung, Verhaltensannahmen, Backtesting und regulatorische Anforderungen.
ICAAP & ILAAP
3 Artikel
ICAAP Grundlagen und Kapitaladäquanz
Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP): Grundlagen der Kapitaladäquanzbeurteilung, Risikotragfähigkeitskonzept, ökonomische Kapitalmessung und Integration in die Gesamtbanksteuerung.
ILAAP Prozess und Liquiditätsadäquanz
Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP): Prozessstruktur, Liquiditätsrisikoidentifikation, Quantifizierung, Stress-Testing, Governance und Integration in die Liquiditätssteuerung.
Kapitalplanung und ICAAP/ILAAP-Integration
Strategische Kapitalplanung: Integration von ICAAP und ILAAP in mehrjährige Kapital- und Liquiditätsprojektionen, Szenarioanalysen, Management-Actions und Kapitalallokation.
Irrbb Zinsbuch
3 Artikel
EVE und NII Berechnung im Zinsbuch
Methoden zur Berechnung von Economic Value of Equity (EVE) und Net Interest Income (NII) im Rahmen des IRRBB, einschließlich EBA-Leitlinien und regulatorischer Standards.
Zinsänderungsrisiko im Bankbuch (IRRBB): Grundlagen und regulatorische Anforderungen
Umfassender Leitfaden zum Zinsänderungsrisiko im Bankbuch: Messung, Steuerung und regulatorische Anforderungen nach CRR II und EBA-Leitlinien.
Hedging-Strategien im Zinsrisikomanagement
Strategien zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken mittels Derivaten, Effektivitätstesting nach IAS 39/IFRS 9 und praktische Umsetzung von Micro- und Macro-Hedges.
Liquiditaetssteuerung
3 Artikel
Intraday Liquidity Management
Steuerung und Überwachung von Intraday-Liquidität: Zahlungssysteme (TARGET2, SEPA), Settlement-Risiken, Intraday-Kreditlinien und regulatorische Anforderungen an Echtzeit-Liquiditätsmonitoring.
LCR und NSFR Anforderungen
Detaillierte Darstellung der regulatorischen Liquiditätskennzahlen Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR): Berechnungsmethodik, regulatorische Anforderungen und Steuerungsimplikationen.
Liquiditäts-Stressszenarien und ILAAP
Entwicklung und Anwendung von Liquiditäts-Stressszenarien im Rahmen des Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP): Szenario-Design, Stresstesting-Methodik und Integration in Contingency-Planung.
Refinanzierung
3 Artikel
Pfandbriefe und Covered Bonds
Umfassende Darstellung von Pfandbriefen und Covered Bonds als besicherte Refinanzierungsinstrumente: Rechtlicher Rahmen, Deckungsstockmechanismen, Emissionsprozess und regulatorische Behandlung.
EZB-Refinanzierungsoperationen
Umfassender Überblick über geldpolitische Operationen der Europäischen Zentralbank: Hauptrefinanzierungsgeschäfte, längerfristige Operationen (LTRO/TLTRO), Fazilitäten und deren Bedeutung für die Bankenrefinanzierung.
Refinanzierungsquellen im Überblick
Umfassender Überblick über Refinanzierungsquellen für Banken: Retaileinlagen, Wholesale-Funding, Kapitalmarktinstrumente und deren strategische Steuerung im Kontext von LCR und NSFR.
Srep Anforderungen
3 Artikel
P2R und P2G Anforderungen im Detail
Pillar 2 Requirements (P2R) und Pillar 2 Guidance (P2G): Detaillierte Berechnung, rechtliche Konsequenzen, Unterschiede, Management-Buffer-Strategien und Implikationen für Kapitalplanung und Ausschüttungen.
SREP-Prozess und aufsichtliche Überprüfung
Supervisory Review and Evaluation Process (SREP): Prozessablauf, Bewertungsmethodik der Aufsicht, SREP-Scores, P2R/P2G-Festsetzung und strategische Implikationen für Institute.
SREP-Vorbereitung und Dokumentation
Praktische Vorbereitung auf den SREP: Dokumentationsanforderungen, Management-Meetings, Datenpakete, häufige Prüfungsschwerpunkte und Best Practices für erfolgreichen Aufsichtsdialog.
Übersicht
1 Artikel
