Steuerung und Überwachung von Intraday-Liquidität: Zahlungssysteme (TARGET2, SEPA), Settlement-Risiken, Intraday-Kreditlinien und regulatorische Anforderungen an Echtzeit-Liquiditätsmonitoring.
Detaillierte Darstellung der regulatorischen Liquiditätskennzahlen Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR): Berechnungsmethodik, regulatorische Anforderungen und Steuerungsimplikationen.
Entwicklung und Anwendung von Liquiditäts-Stressszenarien im Rahmen des Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP): Szenario-Design, Stresstesting-Methodik und Integration in Contingency-Planung.